Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos...
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| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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| Main Author: | |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | Español |
| Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2010-07-01
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7299 |
| Tags: |
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