Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y de la prueba estadística estándar se concluye que los retornos de los activos d...
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| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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| Main Author: | |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | Español |
| Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2010-07-01
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7303 |
| Tags: |
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