Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la incertidumbre de los parámetros del modelo (retornos esperados y covarianzas)....
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Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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Main Author: | |
Format: | Artículo de revista |
Language: | Español |
Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2022-06-07
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Subjects: | |
Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7928 |
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