Staff View: Administración del riesgo de crédito de colocaciones del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander ¨IFINORTE¨

Administración del riesgo de crédito de colocaciones del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander ¨IFINORTE¨

This project focuses on the management, prevention and mitigation of credit risk at the stage of granting through credit scoring. The aim was to define a model for credit risk management placement in IFINORTE. A descriptive methodology was used to gather information on the various lines of credit an...

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Bibliographic Details
Institution:	Universidad EIA
Main Authors:	Yañez Castiblanco, Mónica P., Macías Villalba, Gloria-Inés
Format:	Trabajo de grado - Maestría
Language:	Español
Published:	Bucaramanga : Universidad de Santander, 2016 2016-02-11
Subjects:	Scoring financiero Riesgo crediticio Modelo de Altman Modelos Logit y Probit
Online Access:	https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/541
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spelling	Yañez Castiblanco, Mónica P. Macías Villalba, Gloria-Inés 2018-11-16T15:38:30Z 2018-11-16T15:38:30Z 2016-02-11 98 p. Cd This project focuses on the management, prevention and mitigation of credit risk at the stage of granting through credit scoring. The aim was to define a model for credit risk management placement in IFINORTE. A descriptive methodology was used to gather information on the various lines of credit and payment behavior of customers. Linear discriminant analysis and multiple linear regression (Altman model) and logit and probit models to determine probabilities of default was applied. In these models, the independent variables are financial reasons and external variables measuring macroeconomic effects. In the results the rules of the Financial Superintendence of Colombia chapter II and External Circular 034 of 2013. Then the credit line was selected and the credit risk model to implement identified was analyzed. Finally, a model of scoring that reduces financial risk in granting credit and helps define credit profiles likely to breach of its obligations was proposed. El presente proyecto se enfoca en la administración, prevención y mitigación del riesgo crediticio en la etapa de otorgamiento por medio del scoring de credito. El objetivo fue definir un modelo para la gestión del riesgo de crédito de colocación en IFINORTE. Se utilizó una metodología descriptiva para recopilar la información sobre las diferentes líneas de crédito y el comportamiento de pago de los clientes. Se aplicó el análisis de discriminantes lineal y de regresión lineal múltiple (modelo de Altman) y modelos Logit y Probit para determinar probabilidades de incumplimiento. En estos modelos, las variables independientes son razones financieras y variables externas que miden los efectos macroeconómicos. En los resultados se analiza la normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia capítulo II y la circular externa 034 de 2013. Seguidamente, se seleccionó la línea de crédito y se identificó el modelo de riesgo de crédito a aplicar. Finalmente, se propuso un modelo de Scoring Financiero que permite reducir el riesgo en el otorgamiento de crédito y ayuda a definir perfiles de créditos propensos al incumplimiento de sus obligaciones. Maestría Magister en Finanzas Contenido Introducción 14 1. Problema 16 1.1 Título 16 1.1.1 Planteamiento o descripción del problema 16 1.1.2 Sistematización del problema 17 1.2 Objetivos 17 1.2.1 Objetivo general 17 1.2.2 Objetivos específicos 17 1.3 Justificación 18 1.4 Delimitaciones 19 1.4.1 Delimitación espacial 19 1.4.2 Delimitación temporal 19 1.4.3 Delimitación conceptual 19 2. Marco Referencial 20 2.1 Marco Contextual 20 2.1.1 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander 20 2.1.2 Sistema de provisiones 23 2.2 Marco Conceptual 24 2.2.1 Riesgo de crédito 24 2.2.2 Tipos de riesgo 25 2.2.3 Crédito 26 2.2.4 Tipos de crédito 26 2.2.5 Árbol de decisión 27 2.2.6 Matriz de transición 28 2.2.7 Análisis discriminante 29 2.2.8 Medición del riesgo de crédito 29 2.2.9 Modelos de medición del riesgo de crédito 30 2.2.10 Scoring de crédito 33 2.3 Marco Legal 34 3. Resultados 35 3.1 Análisis de la Normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia 35 3.1.1 Basilea I 35 3.1.2 Basilea II 36 3.1.3 Circular externa 034 de 2013 38 3.2 Selección de la Línea de Crédito para Aplicar el Modelo de Riesgo de Crédito 42 3.2.1 Crédito de fomento 42 3.2.2 Crédito tesorería 44 3.2.3 Crédito factoring 45 3.2.4 Créditos de libranza 45 3.2.5 Clasificación resumida por línea 46 3.3 Identificación del Modelo de Riesgo de Crédito a Aplicar 70 3.3.1 Medición del riesgo de crédito 70 3.3.2 Modelos de medición del riesgo de crédito 71 3.4 Aplicación del Modelo de Riesgo de Crédito 74 3.4.1 Selección de clientes para el modelo 74 3.4.2 Aplicación del modelo 82 3.4.3 Análisis del modelo 93 3.4.4 Validación del modelo 94 3.5 Propuesta del Scoring Financiero 95 4. Conclusiones 96 Referencias Bibliográficas 97 Ej. 1 application/pdf T 83.16 Y162a https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/541 spa Bucaramanga : Universidad de Santander, 2016 Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades Maestría en Finanzas Banco de Pagos Internacionales. (2004). Comité de supervisión bancaria de Basilea. Convergencia internacional de medidas y normas de capital. Basilea, Suiza: Press & Communicatios. Bustamante, R. (2005). El problema del racionamiento del crédito en el sistema bancario peruano: Como factor explicativo fundamental en el costo de crédito. Capitulo 2. La teoría: Credit Crunch, racionamiento del crédito y las hipótesis de estabilidad. (Economista). Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Compañía Aseguradora de Fianzas. (2011). Cartilla de riesgo operativo. Sistema de administración de riesgos operacionales. Bogotá: Confianza. Ecured. (2015). Arboles de decisiones. Recuperado de: http://www.ecured.cu/Árbol_de_decisión Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander. (2012). Manual institucional. Cúcuta: Ifinorte. Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander. (2015). Información institucional de la Entidad. Recuperado de: www.ifinorte.gov.co/ Medina, E. (2003). Modelos de elección discreta. Recuperado: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/logit.pdf Mosquera. W. (2011). Métodos probabilísticos. Santamarta: UNAD. Rodriguez, G. (2012). La condición financier y la medidicón de riesgo en el sector de alimentos para animals. Universidad Javeriana. Cuadernos de Contabilidad. 4(19). 121-150 Superintendencia Financiera. (2015). Circular básica contable y financiera. (Circular externa 100 de 1995). Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=15466 Superintendencia Financiera. (2015). Conceptos financieros. Recuperado de: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60956&reAncha=1 Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2016 info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Scoring financiero Riesgo crediticio Modelo de Altman Modelos Logit y Probit Administración del riesgo de crédito de colocaciones del Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander ¨IFINORTE¨ Trabajo de grado - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc Text info:eu-repo/semantics/masterThesis https://purl.org/redcol/resource_type/TM info:eu-repo/semantics/publishedVersion Publication http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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contents	Contenido Introducción 14 1. Problema 16 1.1 Título 16 1.1.1 Planteamiento o descripción del problema 16 1.1.2 Sistematización del problema 17 1.2 Objetivos 17 1.2.1 Objetivo general 17 1.2.2 Objetivos específicos 17 1.3 Justificación 18 1.4 Delimitaciones 19 1.4.1 Delimitación espacial 19 1.4.2 Delimitación temporal 19 1.4.3 Delimitación conceptual 19 2. Marco Referencial 20 2.1 Marco Contextual 20 2.1.1 Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander 20 2.1.2 Sistema de provisiones 23 2.2 Marco Conceptual 24 2.2.1 Riesgo de crédito 24 2.2.2 Tipos de riesgo 25 2.2.3 Crédito 26 2.2.4 Tipos de crédito 26 2.2.5 Árbol de decisión 27 2.2.6 Matriz de transición 28 2.2.7 Análisis discriminante 29 2.2.8 Medición del riesgo de crédito 29 2.2.9 Modelos de medición del riesgo de crédito 30 2.2.10 Scoring de crédito 33 2.3 Marco Legal 34 3. Resultados 35 3.1 Análisis de la Normativa de la Superintendencia Financiera de Colombia 35 3.1.1 Basilea I 35 3.1.2 Basilea II 36 3.1.3 Circular externa 034 de 2013 38 3.2 Selección de la Línea de Crédito para Aplicar el Modelo de Riesgo de Crédito 42 3.2.1 Crédito de fomento 42 3.2.2 Crédito tesorería 44 3.2.3 Crédito factoring 45 3.2.4 Créditos de libranza 45 3.2.5 Clasificación resumida por línea 46 3.3 Identificación del Modelo de Riesgo de Crédito a Aplicar 70 3.3.1 Medición del riesgo de crédito 70 3.3.2 Modelos de medición del riesgo de crédito 71 3.4 Aplicación del Modelo de Riesgo de Crédito 74 3.4.1 Selección de clientes para el modelo 74 3.4.2 Aplicación del modelo 82 3.4.3 Análisis del modelo 93 3.4.4 Validación del modelo 94 3.5 Propuesta del Scoring Financiero 95 4. Conclusiones 96 Referencias Bibliográficas 97
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