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Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa.

El riesgo operacional es uno de los factores empresariales que es más se está evaluando en los últimos tiempos, en parte gracias al auge de las firmas aseguradoras que asumen el riesgo ajeno a través de sus pólizas y también con el fin de evadirlo, disminuirlo o aceptarlo. Aunque los métodos para...

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Bibliographic Details
Institution:Universidad EIA
Main Authors: Tobón Osorio, Sandra Liliana, Bonet Cruz, Isis
Format: Trabajo de grado - Pregrado
Language:Español
Published: Universidad EIA 2019
Subjects:
Lógica Difusa
Frecuencia
Severidad
Riesgo Operacional
Requerimiento de Capital
Fuzzy logic
Scenarios
Frequency
Operational risk
Severity
Capital requirements
Online Access:https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2372
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id oai:repository.eia.edu.co:11190-2372
recordtype dspace
spelling Bonet Cruz, Isis
Tobón Osorio, Sandra Liliana
2019-07-31T13:23:12Z
2019-07-31T13:23:12Z
2019
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2372
Tobón Osorio, S.L. (2019). Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2372
56 páginas
El riesgo operacional es uno de los factores empresariales que es más se está evaluando en los últimos tiempos, en parte gracias al auge de las firmas aseguradoras que asumen el riesgo ajeno a través de sus pólizas y también con el fin de evadirlo, disminuirlo o aceptarlo. Aunque los métodos para medir el riesgo operacional se establecieron hace menos de 20 años con Basilea II, ya es evidente que hay ciertos problemas al calcular el capital por riesgo operacional con estos. Uno de los problemas principales se encuentra a la hora de integrar los escenarios empleando el método AMA, para el cálculo del capital por riego operacional. La razón de esta problemática, radica en el tipo de dato que son los escenarios, pues ellos se caracterizan por su incertidumbre tanto en el costo que le pueden generar a la empresa, como en el periodo de tiempo en que puedan suceder. Igualmente, la cantidad de estos datos es mínima, ya que provienen de la opinión de expertos y no de una recolección histórica. Por esta razón estudiarlos con métodos que son idóneos para datos que siguen determinado orden, no es lo ideal y puede generar como resultado requerimientos de capital erróneos por riesgo operacional. En el presente trabajo de grado, se aplica la lógica difusa para el estudio de los escenarios, con el fin de integrarlos de la manera adecuada a los requerimientos de capital por riesgo operacional. Aunque los requerimientos de capital que se obtienen son 4 veces mayor a los que se originan al integrar los escenarios con el método tradicional, la realidad ha demostrado que los métodos originalmente empleados por Basilea II, no fueron lo suficientemente acertados al calcular el capital por riesgo operacional, razón por la cual Basilea III invita a utilizar un nuevo método con el cual el capital por riesgo operacional es mayor. Por lo cual los resultados de este proyecto podrían ser adecuados.
Pregrado
Ingeniero(a) de Sistemas y Computación
application/pdf
spa
Universidad EIA
Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación
Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2019
Ingeniería de Sistemas y Computación
Derechos Reservados - Universidad EIA, 2019
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.
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Atribución-NoComercial
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Manejo de escenarios a la hora de calcular el capital de riesgo operacional, aplicando inteligencia borrosa.
Trabajo de grado - Pregrado
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Text
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Bonet Cruz, Isis
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description El riesgo operacional es uno de los factores empresariales que es más se está evaluando en los últimos tiempos, en parte gracias al auge de las firmas aseguradoras que asumen el riesgo ajeno a través de sus pólizas y también con el fin de evadirlo, disminuirlo o aceptarlo. Aunque los métodos para medir el riesgo operacional se establecieron hace menos de 20 años con Basilea II, ya es evidente que hay ciertos problemas al calcular el capital por riesgo operacional con estos. Uno de los problemas principales se encuentra a la hora de integrar los escenarios empleando el método AMA, para el cálculo del capital por riego operacional. La razón de esta problemática, radica en el tipo de dato que son los escenarios, pues ellos se caracterizan por su incertidumbre tanto en el costo que le pueden generar a la empresa, como en el periodo de tiempo en que puedan suceder. Igualmente, la cantidad de estos datos es mínima, ya que provienen de la opinión de expertos y no de una recolección histórica. Por esta razón estudiarlos con métodos que son idóneos para datos que siguen determinado orden, no es lo ideal y puede generar como resultado requerimientos de capital erróneos por riesgo operacional. En el presente trabajo de grado, se aplica la lógica difusa para el estudio de los escenarios, con el fin de integrarlos de la manera adecuada a los requerimientos de capital por riesgo operacional. Aunque los requerimientos de capital que se obtienen son 4 veces mayor a los que se originan al integrar los escenarios con el método tradicional, la realidad ha demostrado que los métodos originalmente empleados por Basilea II, no fueron lo suficientemente acertados al calcular el capital por riesgo operacional, razón por la cual Basilea III invita a utilizar un nuevo método con el cual el capital por riesgo operacional es mayor. Por lo cual los resultados de este proyecto podrían ser adecuados.
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