Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios
El artículo evalúa el impacto de la COVID-19 en la transmisión de volatilidad del mercado bursátil en la India utilizando índices de acciones (NSE, Bolsa Nacional de Valores de India) y de bonos (Foreign Exchange). El artículo utilizó el modelo TGARCH (1,1) para evaluar la volatilidad de los índices...
Saved in:
| Institution: | Universidad Católica de Colombia |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Católica de Colombia
2022-06-29
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/10983/29480 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
