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Bibliographic Details
Institution:Universidad Externado de Colombia
Main Author: García Gaona, Robinson Alexander
Format: Artículo de revista
Language:Español
Published: Universidad Externado de Colombia 2023-07-04
Subjects:
Short rate models;
maximum likelihood;
bond prices;
Vasicek;
HJM;
CIR;
BDT;
risk simulation;
term structure.
modelos de tasa corta;
componentes principales;
calibración;
precios de los bonos;
simulación de riesgo;
estructura temporal
Online Access:https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15351
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