Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuacione...
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Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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Main Authors: | , |
Format: | Trabajo de grado - Maestría |
Language: | Español |
Published: |
Universidad Externado de Colombia
2021
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Subjects: | |
Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698 |
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