Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante, lo que, por lo general, no coincide con el comportamiento de activos reales. Como alternativa se plantean modelos de volatilidad estocástica, que presentan una mayor número de parámetros y dificulta...
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| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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| Main Author: | |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | Español |
| Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2014-12-20
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7469 |
| Tags: |
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