Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método d...
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Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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Main Author: | |
Format: | Artículo de revista |
Language: | Español |
Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2015-07-01
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Subjects: | |
Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7512 |
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