Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
En este artículo se hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias. Posteriormente, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HFT), se desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociació...
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| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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| Main Authors: | , |
| Format: | Artículo de revista |
| Language: | Español |
| Published: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2017-05-18
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7620 |
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| Summary: | En este artículo se hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias. Posteriormente, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HFT), se desarrolla un modelo de creación de mercado, conducido por un agente cuyas posibilidades de negociación en el mercado bursátil se desarrollan a través de órdenes límite y órdenes de mercado; también puede presentar órdenes agresivas con el objetivo de enfrentar los riesgos de inventario, de selección adversa y de ejecución, los cuales son los riesgos a los que el agente se encuentra expuesto.
This article presents the high frequency trading, along with its characteristics and strategies. Subsequently, in the context of high frequency transactions (HFT), a Market Creation model is developed, conducted by an agent whose trading possibilities in the stock market are developed through limit orders and market orders, can also present aggressive orders with the objective of facing inventory, adverse selection and execution risks, which are the risks to which the agent is exposed.
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| ISSN: | 1794-1113 |
