Estratégia de cobertura de riesgo Default a partir de la aplicación del derivado Credit Default Swap para emisión de deuda privada en Colombia

El estudio presenta una aplicación del derivado financiero Credit Default Swap (CDS), como instrumento de cobertura de riesgo de impago o default sobre bonos corporativos en el mercado colombiano. Se inicia con el estudio del funcionamiento y convenciones del mercado de CDS a nivel internacional y n...

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Bibliographic Details
Institution:Universidad EIA
Main Authors: Pinto Suárez, Carlos J., Ramoni-Perazzi, Josefa
Format: Trabajo de grado - Maestría
Language:Español
Published: Bucaramanga : Universidad de Santander, 2016 2016-11-05
Subjects:
Online Access:https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/2824
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