Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método d...
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Institution: | Universidad Externado de Colombia |
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Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2015-07-01
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Serrato Polanía, Ana María 2015-07-01 00:00:00 2022-09-08T13:39:07Z 2015-07-01 00:00:00 2022-09-08T13:39:07Z 2015-07-01 Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método de Discretización de Euler-Maruyama, e implementar los métodos de Trayectorias y Diferencias finitas, para hacer la aproximación de las griegas, con el fin de establecer un mecanismo que permita considerar la sensibilidad de las opciones a la volatilidad en modelos de gestión de riesgo. application/pdf text/html 10.18601/17941113.n9.03 2346-2140 1794-1113 https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7512 https://doi.org/10.18601/17941113.n9.03 spa Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/4413/5003 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/download/4413/5255 Núm. 9 , Año 2015 112 9 81 Odeon Chen, H.-Y., Lee, C.-F. y Shih, W. (n.d.). Derivation and Application of greek letters. New Jersey. Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. New York. González, A. (2008). Análisis empírico de la volatilidad estocástica y saltos para modelos en tiempo continuo de índices bursátiles utilizando el EMM. Universidad del País Vasco. Hull, J. C. (2012). Options, futures and other derivatives (8th ed.). New Jersey: Pearson. León, C. (2009). Borradores de Economía, 570. Bogotá: Banco de La República. Medina, R. T. (2010). Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica. Comunicaciones en Estadística, 3 (1), 20. Moodley, N. (2005). The Heston Model : A Practical Approach with Matlab Code. Johannesburg. Moreno, J. F. (2012). Valoración de Activos contingentes y medidas martingala equivalentes. Cuadernos del CIPE, 13. Quintero Sánchez, J. E. (2011). La volatilidad en los mercados financieros, una muetra de incertidmbre y especulación. Bogotá. Ramírez, A. O., Martínez, F. V. y Herrera, F. L. (n.d.). Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston. Quantitativa Revista de Economía, 1 (1). info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4413 modelo de Black-Scholes modelo de Heston volatilidad estocástica cálculo de Vega Método de Discretización de Euler-Maruyama Método de Diferencias Finitas Método Trayectorias-Euler Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler Artículo de revista http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Text info:eu-repo/semantics/article Journal article http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF info:eu-repo/semantics/publishedVersion Publication |
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Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método de Discretización de Euler-Maruyama, e implementar los métodos de Trayectorias y Diferencias finitas, para hacer la aproximación de las griegas, con el fin de establecer un mecanismo que permita considerar la sensibilidad de las opciones a la volatilidad en modelos de gestión de riesgo.
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