Staff View: Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Bajo el supuesto de que el comportamiento de la serie de tipo de cambio dólar/peso presenta volatilidad estocástica, se considera el problema del cálculo de Vega bajo el modelo de Heston (1993). Dado que el problema no admite solución analítica, se propone aproximar las soluciones usando el Método d...

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Institution:	Universidad Externado de Colombia
Main Author:	Serrato Polanía, Ana María
Format:	Artículo de revista
Language:	Español
Published:	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2015-07-01
Subjects:	modelo de Black-Scholes modelo de Heston volatilidad estocástica cálculo de Vega Método de Discretización de Euler-Maruyama Método de Diferencias Finitas Método Trayectorias-Euler
Online Access:	https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7512
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