Staff View: Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.

Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.

Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuacione...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Institution:	Universidad Externado de Colombia
Main Authors:	Garcia Gaona, Robinson Alexander, Moreno Trujillo, John Freddy
Format:	Trabajo de grado - Maestría
Language:	Español
Published:	Universidad Externado de Colombia 2021
Subjects:	Finanzas corporativas - Estudios de caso Tasas de interes - Aspectos económicos Modelos econométricos - Finanzas Modelos de tasa corta Máxima verosimilitud Precios de los bonos Vasicek Simulación de riesgo
Online Access:	https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

id	oai:bdigital.uexternado.edu.co:001-15070
recordtype	dspace
spelling	Moreno Trujillo, John Freddy Garcia Gaona, Robinson Alexander 2024-05-22T12:41:28Z 2024-05-22T12:41:28Z 2021 Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuaciones de las tasas de interés con la finalidad de que las empresas adopten posiciones privilegiadas frente a la competencia. Esta tesis, realiza una presentación formal de los modelos de tasas de interés más populares, tanto del enfoque de equilibrio y aquellos libre de arbitraje, analizándolos bajo un escenario practico con el fin de que las personas interesadas en conocer un poco más de su desarrollo y la forma en la que se puede presentar su programación lo puedan entender con mayor claridad. Para ello se desarrollaron los principios de fijación de precios de bonos, la simulación de las tasas de interés, así como en algunos casos la estimación de parámetros. Para el caso de las simulaciones de la tasa corta en los modelos seleccionados se hará uso de la US Treasury Yield y los cálculos e implementaciones que se desarrollen se soportaran sobre Python y Excel. The global and highly dynamic scenarios in which the world of finance develops are currently characterized by increasing volatility in interest rates. Due to this, it is necessary to establish methodologies and models that make it possible to understand such fluctuations in interest rates in order for companies to adopt privileged positions against the competition. This thesis makes a formal presentation of the most popular interest rate models, both the equilibrium approach and those free of arbitrage, analyzing them under a practical scenario in order that people interested in knowing a little more about their development and the way in which your programming can be presented can be understood more clearly. For this, the principles of bond pricing were developed, as well as the simulation of interest rates, as well as, in some cases, the estimation of parameters. In the case of the simulations of the short rate in the selected models, the US Treasury Yield will be used and the calculations and implementations that are developed will be supported on Python and Excel. Maestría Magíster en Finanzas 170 páginas application/pdf 10.57998/bdigital/handle.001.1698 https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698 spa Universidad Externado de Colombia Facultad Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales Bogotá Maestría en Finanzas info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Finanzas corporativas - Estudios de caso Tasas de interes - Aspectos económicos Modelos econométricos - Finanzas Modelos de tasa corta Máxima verosimilitud Precios de los bonos Vasicek Simulación de riesgo Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos. Trabajo de grado - Maestría http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Text info:eu-repo/semantics/masterThesis http://purl.org/redcol/resource_type/TM info:eu-repo/semantics/publishedVersion Publication https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001028324 https://scholar.google.es/citations?user=j7aRNrAAAAAJ&hl=es 0000-0002-2772-6931 42bf6d50-5adc-4151-9517-43591b61e5f2 42bf6d50-5adc-4151-9517-43591b61e5f2
institution	Universidad Externado de Colombia
collection	d_bdigital.uexternado.edu.co-DSPACE
title	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
spellingShingle	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos. Garcia Gaona, Robinson Alexander Moreno Trujillo, John Freddy Garcia Gaona, Robinson Alexander Finanzas corporativas - Estudios de caso Tasas de interes - Aspectos económicos Modelos econométricos - Finanzas Modelos de tasa corta Máxima verosimilitud Precios de los bonos Vasicek Simulación de riesgo
title_short	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
title_full	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
title_fullStr	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
title_full_unstemmed	Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
title_sort	simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.
author	Garcia Gaona, Robinson Alexander Moreno Trujillo, John Freddy Garcia Gaona, Robinson Alexander
author_facet	Garcia Gaona, Robinson Alexander Moreno Trujillo, John Freddy Garcia Gaona, Robinson Alexander
building	Repositorio digital
topic	Finanzas corporativas - Estudios de caso Tasas de interes - Aspectos económicos Modelos econométricos - Finanzas Modelos de tasa corta Máxima verosimilitud Precios de los bonos Vasicek Simulación de riesgo
topic_facet	Finanzas corporativas - Estudios de caso Tasas de interes - Aspectos económicos Modelos econométricos - Finanzas Modelos de tasa corta Máxima verosimilitud Precios de los bonos Vasicek Simulación de riesgo
publishDate	2021
language	Español
publisher	Universidad Externado de Colombia
physical	170 páginas
format	Trabajo de grado - Maestría
description	Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuaciones de las tasas de interés con la finalidad de que las empresas adopten posiciones privilegiadas frente a la competencia. Esta tesis, realiza una presentación formal de los modelos de tasas de interés más populares, tanto del enfoque de equilibrio y aquellos libre de arbitraje, analizándolos bajo un escenario practico con el fin de que las personas interesadas en conocer un poco más de su desarrollo y la forma en la que se puede presentar su programación lo puedan entender con mayor claridad. Para ello se desarrollaron los principios de fijación de precios de bonos, la simulación de las tasas de interés, así como en algunos casos la estimación de parámetros. Para el caso de las simulaciones de la tasa corta en los modelos seleccionados se hará uso de la US Treasury Yield y los cálculos e implementaciones que se desarrollen se soportaran sobre Python y Excel. The global and highly dynamic scenarios in which the world of finance develops are currently characterized by increasing volatility in interest rates. Due to this, it is necessary to establish methodologies and models that make it possible to understand such fluctuations in interest rates in order for companies to adopt privileged positions against the competition. This thesis makes a formal presentation of the most popular interest rate models, both the equilibrium approach and those free of arbitrage, analyzing them under a practical scenario in order that people interested in knowing a little more about their development and the way in which your programming can be presented can be understood more clearly. For this, the principles of bond pricing were developed, as well as the simulation of interest rates, as well as, in some cases, the estimation of parameters. In the case of the simulations of the short rate in the selected models, the US Treasury Yield will be used and the calculations and implementations that are developed will be supported on Python and Excel.
url	https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698
url_str_mv	https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15070 https://doi.org/10.57998/bdigital/handle.001.1698
_version_	1799920135784366080
score	11.341544

Similar Items

Simulación y calibración de algunos modelos unifactoriales de tasa corta de interés en tiempo continuo : un enfoque basado en procesos empíricos.